Un backtest d’ETF rejoue une stratégie simple sur les prix passés. La stratégie de cet outil est volontairement simple : achetez une fois, conservez, réinvestissez éventuellement les dividendes, appliquez des fractionnements et tracez la valeur du portefeuille à partir d'un départ partagé de $10,000.
Métriques sur la page de résultats
- Valeur finale : à quoi la participation de $10,000 a augmenté à la date de fin.
- Rendement total – variation en pourcentage sur toute la fenêtre.
- Rendement annuel – taux de croissance moyen par an sur cette fenêtre.
Bonne hygiène du backtest
- Ne sélectionnez pas uniquement la fenêtre qui flatte votre thèse.
- Comparez les substituts (VOO vs SPY) séparément des différentes classes d'actifs (SPY vs AGG).
- Traitez les produits à effet de levier (par exemple les ETF 3x) comme éducatifs : l'effet de levier quotidien n'est pas la même chose que "3× à long terme".
- Notez la question avant d'exécuter le graphique.
Utilisez l'intégration pour backtester deux tickers entre lesquels vous décidez réellement - ce qui n'est pas une valeur par défaut qui plaira à tout le monde.